Обновлено 02.05.2011
Средний год |
-43% |
Доход за 2 м. |
-8% |
Средний месяц |
-4,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-3,1% |
Макс. просадка |
16% |
Худший день |
11% |
Макс. плечо |
1:34 |
Станд. отклонение |
1,3% |
Нисходящий риск |
4,9% |
Лучший день |
5% |
Волатильность |
2,9% |
Доход / риск |
-2,7 |
Коэф. Калмара |
-0,2853 |
Коэф. Шарпа |
-4,0498
|
Коэф. Сортино |
-1,1137 |
Коэф. Швагера |
0,892 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
29 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
38 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
11% / 16% |
Cрок просадки |
14 / 29 д. |