Обновлено 12.04.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 1 м. |
-92% |
Средний месяц |
-90,5% |
Последний день |
-90,5% |
Последний месяц |
-90,8% |
Макс. просадка |
94% |
Худший день |
90% |
Макс. плечо |
1:560 |
Станд. отклонение |
137% |
Нисходящий риск |
27,3% |
Лучший день |
19% |
Волатильность |
16,6% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,9579 |
Коэф. Шарпа |
-0,6662
|
Коэф. Сортино |
-3,3405 |
Коэф. Швагера |
0,5 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
5 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
22 (96%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
94% / 94% |
Cрок просадки |
5 / 5 д. |