Обновлено 21.04.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 11 д. |
-60% |
Средний месяц |
-89,5% |
Последний день |
-25,8% |
Макс. просадка |
77% |
Худший день |
66% |
Макс. плечо |
1:145 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
61,1% |
Лучший день |
38% |
Волатильность |
43,6% |
Доход / риск |
-1,3 |
Коэф. Калмара |
-1,1632 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,4792 |
Коэф. Швагера |
1,059 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
3 д. |
Период расчета |
11 д. |
Торговых дней |
9 (100%) |
Срок работы счета |
12 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
77% / 77% |
Cрок просадки |
3 / 3 д. |