Обновлено 20.05.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 18 д. |
-38% |
Средний месяц |
-53,9% |
Последний день |
-30,9% |
Макс. просадка |
66% |
Худший день |
37% |
Макс. плечо |
1:129 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
38,4% |
Лучший день |
26% |
Волатильность |
16,9% |
Доход / риск |
-1,5 |
Коэф. Калмара |
-0,8219 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,4251 |
Коэф. Швагера |
0,485 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
8 д. |
Период расчета |
18 д. |
Торговых дней |
14 (100%) |
Срок работы счета |
18 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
63% / 66% |
Cрок просадки |
8 / 8 д. |