Обновлено 22.08.2011
Средний год |
-53% |
Доход за 2,5 м. |
-14% |
Средний месяц |
-6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-35,8% |
Макс. просадка |
74% |
Худший день |
32% |
Макс. плечо |
1:88 |
Станд. отклонение |
25,8% |
Нисходящий риск |
13,7% |
Лучший день |
50% |
Волатильность |
14,8% |
Доход / риск |
-0,7 |
Коэф. Калмара |
-0,082 |
Коэф. Шарпа |
-0,2645
|
Коэф. Сортино |
-0,4979 |
Коэф. Швагера |
1,123 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
54 (98%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
52% / 74% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |