Обновлено 20.07.2011
Средний год |
98% |
Доход за 1 м. |
7% |
Средний месяц |
5,8% |
Последний день |
-6,3% |
Последний месяц |
26,4% |
Макс. просадка |
57% |
Худший день |
57% |
Макс. плечо |
1:131 |
Станд. отклонение |
74% |
Нисходящий риск |
16% |
Лучший день |
21% |
Волатильность |
18,2% |
Доход / риск |
1,7 |
Коэф. Калмара |
0,1019 |
Коэф. Шарпа |
0,0682
|
Коэф. Сортино |
0,316 |
Коэф. Швагера |
0,751 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
8 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
26 (93%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
34% / 57% |
Cрок просадки |
8 / 8 д. |