Обновлено 13.07.2011
Средний год |
-85% |
Доход за 1,9 г. |
-97% |
Средний месяц |
-14,6% |
Последний день |
-0,4% |
Последний месяц |
-92,3% |
Последние 3 месяца |
-79,9% |
Последние полгода |
-92,7% |
Последний год |
-96,6% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
66% |
Макс. плечо |
1:187 |
Станд. отклонение |
67,3% |
Нисходящий риск |
29,8% |
Лучший день |
93% |
Волатильность |
20,3% |
Доход / риск |
-0,9 |
Коэф. Калмара |
-0,1489 |
Коэф. Шарпа |
-0,2283
|
Коэф. Сортино |
-0,5164 |
Коэф. Швагера |
1,056 |
Рекоменд. срок |
от 12 м. |
Макс. срок просадки |
1 г. |
Период расчета |
1,9 г. |
Торговых дней |
444 (89%) |
Срок работы счета |
1,9 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
1 / 1 г. |