Обновлено 18.07.2011
Средний год |
676% |
Доход за 1 м. |
20% |
Средний месяц |
18,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
11,7% |
Макс. просадка |
43% |
Худший день |
26% |
Макс. плечо |
1:128 |
Станд. отклонение |
19,1% |
Нисходящий риск |
0,2% |
Лучший день |
28% |
Волатильность |
15,1% |
Доход / риск |
15,9 |
Коэф. Калмара |
0,4365 |
Коэф. Шарпа |
0,9332
|
Коэф. Сортино |
104,8472 |
Коэф. Швагера |
0,923 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
11 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
15 (65%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
35% / 43% |
Cрок просадки |
11 / 11 д. |