Обновлено 06.10.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-98% |
Средний месяц |
-83,2% |
Последний день |
-31,6% |
Последний месяц |
-98,1% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
81% |
Макс. плечо |
1:267 |
Станд. отклонение |
620,5% |
Нисходящий риск |
67,4% |
Лучший день |
40% |
Волатильность |
29,3% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,839 |
Коэф. Шарпа |
-0,1353
|
Коэф. Сортино |
-1,2465 |
Коэф. Швагера |
0,751 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
15 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
42 (89%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
15 / 15 д. |