Обновлено 07.10.2011
Средний год |
-92% |
Доход за 2 м. |
-35% |
Средний месяц |
-19,2% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-56,9% |
Макс. просадка |
58% |
Худший день |
45% |
Макс. плечо |
1:82 |
Станд. отклонение |
40,2% |
Нисходящий риск |
26,3% |
Лучший день |
19% |
Волатильность |
10,2% |
Доход / риск |
-1,6 |
Коэф. Калмара |
-0,3318 |
Коэф. Шарпа |
-0,4965
|
Коэф. Сортино |
-0,7602 |
Коэф. Швагера |
0,755 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
40 (93%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
58% / 58% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |