Обновлено 12.12.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-96% |
Средний месяц |
-71,2% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-95,7% |
Макс. просадка |
97% |
Худший день |
82% |
Макс. плечо |
1:243 |
Станд. отклонение |
143,2% |
Нисходящий риск |
53,3% |
Лучший день |
22% |
Волатильность |
18,8% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,7339 |
Коэф. Шарпа |
-0,503
|
Коэф. Сортино |
-1,3524 |
Коэф. Швагера |
0,562 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
44 (76%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
97% / 97% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |