Обновлено 29.12.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-87% |
Средний месяц |
-53% |
Последний день |
-29% |
Последний месяц |
-82,9% |
Макс. просадка |
92% |
Худший день |
58% |
Макс. плечо |
1:168 |
Станд. отклонение |
85,8% |
Нисходящий риск |
52,6% |
Лучший день |
33% |
Волатильность |
21,4% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,5741 |
Коэф. Шарпа |
-0,627
|
Коэф. Сортино |
-1,0217 |
Коэф. Швагера |
0,659 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
43 (72%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
92% / 92% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |