Обновлено 29.12.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 1,5 м. |
-64% |
Средний месяц |
-49,1% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-67% |
Макс. просадка |
80% |
Худший день |
62% |
Макс. плечо |
1:167 |
Станд. отклонение |
85,8% |
Нисходящий риск |
39,7% |
Лучший день |
16% |
Волатильность |
13,4% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,6118 |
Коэф. Шарпа |
-0,5816
|
Коэф. Сортино |
-1,2562 |
Коэф. Швагера |
0,511 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
29 д. |
Период расчета |
1,5 м. |
Торговых дней |
21 (62%) |
Срок работы счета |
1,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
74% / 80% |
Cрок просадки |
29 / 29 д. |