Обновлено 26.12.2011
Средний год |
-45% |
Доход за 2,5 м. |
-11% |
Средний месяц |
-4,9% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-13,4% |
Макс. просадка |
26% |
Худший день |
10% |
Макс. плечо |
1:28 |
Станд. отклонение |
17,5% |
Нисходящий риск |
12,5% |
Лучший день |
21% |
Волатильность |
6,3% |
Доход / риск |
-1,7 |
Коэф. Калмара |
-0,1845 |
Коэф. Шарпа |
-0,3242
|
Коэф. Сортино |
-0,4538 |
Коэф. Швагера |
1,373 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
39 (78%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
20% / 26% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |