Обновлено 16.01.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-67% |
Средний месяц |
-36% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-44,5% |
Макс. просадка |
68% |
Худший день |
22% |
Макс. плечо |
1:43 |
Станд. отклонение |
35,2% |
Нисходящий риск |
33,8% |
Лучший день |
18% |
Волатильность |
9,8% |
Доход / риск |
-1,5 |
Коэф. Калмара |
-0,5271 |
Коэф. Шарпа |
-1,0468
|
Коэф. Сортино |
-1,09 |
Коэф. Швагера |
0,741 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
53 (96%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
68% / 68% |
Cрок просадки |
2,5 / 2,5 м. |