Обновлено 25.01.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-99% |
Средний месяц |
-86,6% |
Последний день |
-89,7% |
Последний месяц |
-98,8% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
92% |
Макс. плечо |
1:544 |
Станд. отклонение |
242,7% |
Нисходящий риск |
59% |
Лучший день |
35% |
Волатильность |
23,7% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8738 |
Коэф. Шарпа |
-0,3602
|
Коэф. Сортино |
-1,4815 |
Коэф. Швагера |
1,037 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
21 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
45 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
14 / 21 д. |