Обновлено 19.01.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-59% |
Средний месяц |
-37% |
Последний день |
-0,8% |
Последний месяц |
6,3% |
Макс. просадка |
67% |
Худший день |
44% |
Макс. плечо |
1:129 |
Станд. отклонение |
93,7% |
Нисходящий риск |
43,4% |
Лучший день |
5% |
Волатильность |
6,6% |
Доход / риск |
-1,5 |
Коэф. Калмара |
-0,5527 |
Коэф. Шарпа |
-0,403
|
Коэф. Сортино |
-0,8701 |
Коэф. Швагера |
0,594 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
43 (98%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
59% / 67% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |