Обновлено 17.01.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 28 д. |
-95% |
Средний месяц |
-96,6% |
Последний день |
-84,2% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
84% |
Макс. плечо |
1:528 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
95,4% |
Лучший день |
154% |
Волатильность |
58,8% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-1,019 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0199 |
Коэф. Швагера |
1,159 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
27 д. |
Период расчета |
28 д. |
Торговых дней |
20 (100%) |
Срок работы счета |
28 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
95% / 95% |
Cрок просадки |
27 / 27 д. |