Обновлено 08.06.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-99% |
Средний месяц |
-81,3% |
Последний день |
-85,9% |
Последний месяц |
-97,9% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
86% |
Макс. плечо |
1:283 |
Станд. отклонение |
331,6% |
Нисходящий риск |
70,3% |
Лучший день |
43% |
Волатильность |
26,7% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8182 |
Коэф. Шарпа |
-0,2475
|
Коэф. Сортино |
-1,1675 |
Коэф. Швагера |
0,645 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
53 (93%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |