Обновлено 14.05.2012
Средний год |
-98% |
Доход за 2,5 м. |
-59% |
Средний месяц |
-27,9% |
Последний день |
-38,7% |
Последний месяц |
-69,1% |
Макс. просадка |
71% |
Худший день |
40% |
Макс. плечо |
1:149 |
Станд. отклонение |
114,5% |
Нисходящий риск |
40,2% |
Лучший день |
40% |
Волатильность |
9,1% |
Доход / риск |
-1,4 |
Коэф. Калмара |
-0,3907 |
Коэф. Шарпа |
-0,2503
|
Коэф. Сортино |
-0,7134 |
Коэф. Швагера |
0,747 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
14 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
59 (100%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
71% / 71% |
Cрок просадки |
13 / 14 д. |