Обновлено 28.05.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-77% |
Средний месяц |
-47,3% |
Последний день |
-27,8% |
Последний месяц |
-69% |
Макс. просадка |
77% |
Худший день |
35% |
Макс. плечо |
1:119 |
Станд. отклонение |
22,3% |
Нисходящий риск |
34,2% |
Лучший день |
14% |
Волатильность |
15,3% |
Доход / риск |
-1,3 |
Коэф. Калмара |
-0,6169 |
Коэф. Шарпа |
-2,1625
|
Коэф. Сортино |
-1,4072 |
Коэф. Швагера |
0,498 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
34 (69%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
77% / 77% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |