Обновлено 17.05.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 1,5 м. |
-98% |
Средний месяц |
-94,7% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-98,5% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
89% |
Макс. плечо |
1:604 |
Станд. отклонение |
598,1% |
Нисходящий риск |
47,9% |
Лучший день |
46% |
Волатильность |
42,2% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9545 |
Коэф. Шарпа |
-0,1597
|
Коэф. Сортино |
-1,9938 |
Коэф. Швагера |
0,703 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
15 д. |
Период расчета |
1,5 м. |
Торговых дней |
27 (93%) |
Срок работы счета |
1,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
15 / 15 д. |