Обновлено 30.07.2012
Средний год |
67% |
Доход за 2 м. |
9% |
Средний месяц |
4,4% |
Последний день |
17,6% |
Последний месяц |
3,2% |
Макс. просадка |
22% |
Худший день |
15% |
Макс. плечо |
1:47 |
Станд. отклонение |
1,6% |
Нисходящий риск |
0% |
Лучший день |
19% |
Волатильность |
4,3% |
Доход / риск |
3 |
Коэф. Калмара |
0,1965 |
Коэф. Шарпа |
2,242
|
Коэф. Сортино |
0 |
Коэф. Швагера |
0,845 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
37 (88%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
4% / 22% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |
Макс. плечо |
47 / 10 |
Худший день |
15 / 10% |