Обновлено 11.09.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-69% |
Средний месяц |
-40,1% |
Последний день |
4,4% |
Последний месяц |
-83,6% |
Макс. просадка |
93% |
Худший день |
87% |
Макс. плечо |
1:397 |
Станд. отклонение |
54,7% |
Нисходящий риск |
27,8% |
Лучший день |
173% |
Волатильность |
23,8% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,4328 |
Коэф. Шарпа |
-0,7478
|
Коэф. Сортино |
-1,4744 |
Коэф. Швагера |
0,771 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
22 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
40 (80%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
86% / 93% |
Cрок просадки |
22 / 22 д. |