Обновлено 04.12.2012
Средний год |
234% |
Доход за 2,5 м. |
29% |
Средний месяц |
10,6% |
Последний день |
-40,2% |
Последний месяц |
-24,7% |
Макс. просадка |
57% |
Худший день |
56% |
Макс. плечо |
1:256 |
Станд. отклонение |
37% |
Нисходящий риск |
15,6% |
Лучший день |
61% |
Волатильность |
8,8% |
Доход / риск |
4,1 |
Коэф. Калмара |
0,1865 |
Коэф. Шарпа |
0,264
|
Коэф. Сортино |
0,6273 |
Коэф. Швагера |
0,72 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
3 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
52 (95%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
47% / 57% |
Cрок просадки |
1 / 3 д. |