Обновлено 08.11.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 30 д. |
-39% |
Средний месяц |
-40,2% |
Последний день |
-25,8% |
Макс. просадка |
64% |
Худший день |
52% |
Макс. плечо |
1:299 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
39,7% |
Лучший день |
17% |
Волатильность |
13,3% |
Доход / риск |
-1,5 |
Коэф. Калмара |
-0,6242 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0341 |
Коэф. Швагера |
0,395 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 д. |
Период расчета |
30 д. |
Торговых дней |
18 (82%) |
Срок работы счета |
30 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
64% / 64% |
Cрок просадки |
2 / 2 д. |