Обновлено 21.03.2013
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-82% |
Средний месяц |
-61,4% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-82% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
93% |
Макс. плечо |
1:484 |
Станд. отклонение |
158,7% |
Нисходящий риск |
54,6% |
Лучший день |
12% |
Волатильность |
10,3% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,6443 |
Коэф. Шарпа |
-0,3921
|
Коэф. Сортино |
-1,1396 |
Коэф. Швагера |
0,433 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
37 (95%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
84% / 95% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |