Обновлено 28.03.2013
Средний год |
-100% |
Доход за 16 д. |
-47% |
Средний месяц |
-70,3% |
Последний день |
-19,9% |
Макс. просадка |
47% |
Худший день |
21% |
Макс. плечо |
1:52 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
47,7% |
Лучший день |
9% |
Волатильность |
20,5% |
Доход / риск |
-2,1 |
Коэф. Калмара |
-1,4795 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,4902 |
Коэф. Швагера |
0,55 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
11 д. |
Период расчета |
16 д. |
Торговых дней |
10 (83%) |
Срок работы счета |
16 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
47% / 47% |
Cрок просадки |
11 / 11 д. |