Обновлено 07.06.2013
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-77% |
Средний месяц |
-41,5% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-74,7% |
Макс. просадка |
80% |
Худший день |
76% |
Макс. плечо |
1:871 |
Станд. отклонение |
75,8% |
Нисходящий риск |
39,4% |
Лучший день |
7% |
Волатильность |
7,6% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,516 |
Коэф. Шарпа |
-0,5587
|
Коэф. Сортино |
-1,0732 |
Коэф. Швагера |
0,62 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
38 (63%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
80% / 80% |
Cрок просадки |
1 д. / 1,5 м. |