Обновлено 20.05.2009
Средний год |
-99% |
Доход за 1 м. |
-39% |
Средний месяц |
-32,6% |
Последний день |
-27% |
Последний месяц |
-39,2% |
Макс. просадка |
48% |
Худший день |
27% |
Макс. плечо |
1:89 |
Станд. отклонение |
34,3% |
Нисходящий риск |
20,6% |
Лучший день |
4% |
Волатильность |
9,6% |
Доход / риск |
-2,1 |
Коэф. Калмара |
-0,6833 |
Коэф. Шарпа |
-0,9733
|
Коэф. Сортино |
-1,6201 |
Коэф. Швагера |
0,418 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
16 (57%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
48% / 48% |
Cрок просадки |
2 / 2 д. |