Обновлено 11.07.2014
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-96% |
Средний месяц |
-81,2% |
Последний день |
-6,6% |
Последний месяц |
-89,5% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
64% |
Макс. плечо |
1:835 |
Станд. отклонение |
119,5% |
Нисходящий риск |
76,9% |
Лучший день |
75% |
Волатильность |
42,3% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8228 |
Коэф. Шарпа |
-0,6863
|
Коэф. Сортино |
-1,0668 |
Коэф. Швагера |
1,31 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
41 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 99% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |