Обновлено 11.06.2014
Средний год |
-100% |
Доход за 22 д. |
-90% |
Средний месяц |
-96,6% |
Последний день |
-81,3% |
Макс. просадка |
91% |
Худший день |
81% |
Макс. плечо |
1:703 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
91,2% |
Лучший день |
25% |
Волатильность |
30,5% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-1,0589 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0674 |
Коэф. Швагера |
0,501 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
17 д. |
Период расчета |
22 д. |
Торговых дней |
16 (100%) |
Срок работы счета |
22 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
91% / 91% |
Cрок просадки |
17 / 17 д. |