Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 27.04.2017
Средний год 64%
Доход за 2,5 г. 245%
Средний месяц 4,2%
Последний день 0%
Последний месяц 0,5%
Последние 3 месяца 0,1%
Последние полгода 2,9%
Последний год 2,1%
Макс. просадка 15%
Худший день 9%
Макс. плечо 1:317
Станд. отклонение 11%
Нисходящий риск 1,8%
Лучший день 58%
Волатильность 1,7%
Доход / риск 4,2
Коэф. Калмара 0,2783
Коэф. Шарпа 0,3092
Коэф. Сортино 1,8485
Рекоменд. срок от 6 м.
Макс. срок просадки 5,5 м.
Период расчета 2,5 г.
Торговых дней 351 (54%)
Срок работы счета 2,5 г.
Текущие показ.
Просадка 0% / 15%
Cрок просадки 3 д. / 5,5 м.
Макс. плечо 317 / 350

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокера
Вложить реальные деньги
 Добавить в портфель