Обновлено 02.09.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-98% |
Средний месяц |
-81,7% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-81,4% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
75% |
Макс. плечо |
1:270 |
Станд. отклонение |
89,7% |
Нисходящий риск |
67,1% |
Лучший день |
20% |
Волатильность |
23,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8348 |
Коэф. Шарпа |
-0,9196
|
Коэф. Сортино |
-1,2299 |
Коэф. Швагера |
0,216 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
36 (73%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |