Обновлено 20.05.2015
Средний год |
2 523% |
Доход за 2,5 м. |
102% |
Средний месяц |
31,3% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
3% |
Макс. просадка |
20% |
Худший день |
19% |
Макс. плечо |
1:68 |
Станд. отклонение |
47,7% |
Нисходящий риск |
0% |
Лучший день |
47% |
Волатильность |
19,8% |
Доход / риск |
125,6 |
Коэф. Калмара |
1,5579 |
Коэф. Шарпа |
0,6389
|
Коэф. Сортино |
0 |
Коэф. Швагера |
2,586 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
11 (19%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
3% / 20% |
Cрок просадки |
2,5 / 2,5 м. |