Обновлено 19.05.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 5 д. |
-17% |
Средний месяц |
-72,7% |
Последний день |
-17,7% |
Макс. просадка |
33% |
Худший день |
32% |
Макс. плечо |
1:107 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
17,7% |
Лучший день |
1% |
Волатильность |
12,3% |
Доход / риск |
-3,1 |
Коэф. Калмара |
-2,2197 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-4,1441 |
Коэф. Швагера |
0,101 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 д. |
Период расчета |
5 д. |
Торговых дней |
3 (100%) |
Срок работы счета |
5 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
20% / 33% |
Cрок просадки |
1 / 1 д. |
Макс. плечо |
107 / 400 |