Обновлено 06.04.2015
Средний год |
-81% |
Доход за 8 д. |
-4% |
Средний месяц |
-13% |
Последний день |
-8% |
Макс. просадка |
38% |
Худший день |
35% |
Макс. плечо |
1:172 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
4,4% |
Лучший день |
18% |
Волатильность |
25,1% |
Доход / риск |
-2,1 |
Коэф. Калмара |
-0,341 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-3,161 |
Коэф. Швагера |
0,597 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
4 д. |
Период расчета |
8 д. |
Торговых дней |
6 (100%) |
Срок работы счета |
11 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
31% / 38% |
Cрок просадки |
4 / 4 д. |
Макс. плечо |
172 / 500 |