Обновлено 22.06.2015
Средний год |
-38% |
Доход за 2,5 м. |
-9% |
Средний месяц |
-3,9% |
Последний день |
3,9% |
Последний месяц |
-29,6% |
Макс. просадка |
38% |
Худший день |
19% |
Макс. плечо |
1:237 |
Станд. отклонение |
20,2% |
Нисходящий риск |
12,5% |
Лучший день |
12% |
Волатильность |
7,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,1037 |
Коэф. Шарпа |
-0,2339
|
Коэф. Сортино |
-0,3789 |
Коэф. Швагера |
1,012 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
50 (98%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
32% / 38% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |