Обновлено 05.05.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 20 д. |
-31% |
Средний месяц |
-43,6% |
Последний день |
-59,8% |
Макс. просадка |
90% |
Худший день |
72% |
Макс. плечо |
1:446 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
31,4% |
Лучший день |
70% |
Волатильность |
46,7% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,4866 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,4165 |
Коэф. Швагера |
1,215 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
6 д. |
Период расчета |
20 д. |
Торговых дней |
14 (100%) |
Срок работы счета |
20 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
76% / 90% |
Cрок просадки |
1 / 6 д. |