Обновлено 10.07.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-81% |
Средний месяц |
-47,7% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-72,8% |
Макс. просадка |
91% |
Худший день |
74% |
Макс. плечо |
1:413 |
Станд. отклонение |
119,9% |
Нисходящий риск |
50,6% |
Лучший день |
72% |
Волатильность |
30,2% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,5264 |
Коэф. Шарпа |
-0,4042
|
Коэф. Сортино |
-0,9582 |
Коэф. Швагера |
0,899 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
54 (96%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
87% / 91% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |