Обновлено 24.06.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-77% |
Средний месяц |
-51,4% |
Последний день |
-18,6% |
Последний месяц |
-77,6% |
Макс. просадка |
88% |
Худший день |
60% |
Макс. плечо |
1:131 |
Станд. отклонение |
149,3% |
Нисходящий риск |
51,3% |
Лучший день |
90% |
Волатильность |
28,6% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,5835 |
Коэф. Шарпа |
-0,3496
|
Коэф. Сортино |
-1,0174 |
Коэф. Швагера |
0,915 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
38 (86%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
83% / 88% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |
Макс. плечо |
131 / 100 |