Обновлено 04.06.2015
Средний год |
8 991% |
Доход за 1 м. |
61% |
Средний месяц |
45,6% |
Последний день |
-35,5% |
Последний месяц |
35,3% |
Макс. просадка |
49% |
Худший день |
46% |
Макс. плечо |
1:166 |
Станд. отклонение |
119,8% |
Нисходящий риск |
12,9% |
Лучший день |
22% |
Волатильность |
10,6% |
Доход / риск |
181,8 |
Коэф. Калмара |
0,9223 |
Коэф. Шарпа |
0,374
|
Коэф. Сортино |
3,4716 |
Коэф. Швагера |
0,55 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
— |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
28 (100%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
0% / 49% |
Cрок просадки |
— / — |
Макс. плечо |
166 / 120 |