Обновлено 13.07.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-84% |
Средний месяц |
-55,6% |
Последний день |
-90,1% |
Последний месяц |
-83,2% |
Макс. просадка |
91% |
Худший день |
91% |
Макс. плечо |
1:757 |
Станд. отклонение |
103,8% |
Нисходящий риск |
34,6% |
Лучший день |
56% |
Волатильность |
19,6% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,6136 |
Коэф. Шарпа |
-0,5431
|
Коэф. Сортино |
-1,6276 |
Коэф. Швагера |
0,603 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
29 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
49 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
0% / 91% |
Cрок просадки |
— / 29 д. |
Макс. плечо |
757 / 500 |