Обновлено 12.08.2015
Средний год |
-3% |
Доход за 2,5 м. |
-1% |
Средний месяц |
-0,3% |
Последний день |
9,3% |
Последний месяц |
47,3% |
Макс. просадка |
49% |
Худший день |
31% |
Макс. плечо |
1:32 |
Станд. отклонение |
14,3% |
Нисходящий риск |
10,7% |
Лучший день |
19% |
Волатильность |
9,7% |
Доход / риск |
-0,1 |
Коэф. Калмара |
-0,0053 |
Коэф. Шарпа |
-0,0737
|
Коэф. Сортино |
-0,0983 |
Коэф. Швагера |
1,065 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
51 (94%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
3% / 49% |
Cрок просадки |
2,5 / 2,5 м. |