Обновлено 13.07.2015
Средний год |
-99% |
Доход за 29 д. |
-33% |
Средний месяц |
-34,2% |
Последний день |
-14,4% |
Макс. просадка |
36% |
Худший день |
19% |
Макс. плечо |
1:182 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
33,7% |
Лучший день |
1% |
Волатильность |
10,1% |
Доход / риск |
-2,8 |
Коэф. Калмара |
-0,9619 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0375 |
Коэф. Швагера |
0,386 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
25 д. |
Период расчета |
29 д. |
Торговых дней |
8 (38%) |
Срок работы счета |
29 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
34% / 36% |
Cрок просадки |
25 / 25 д. |