Обновлено 04.09.2015
Средний год |
861% |
Доход за 2,5 м. |
62% |
Средний месяц |
20,7% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
7% |
Макс. просадка |
46% |
Худший день |
21% |
Макс. плечо |
1:43 |
Станд. отклонение |
19,2% |
Нисходящий риск |
0% |
Лучший день |
45% |
Волатильность |
9,5% |
Доход / риск |
18,6 |
Коэф. Калмара |
0,4475 |
Коэф. Шарпа |
1,0406
|
Коэф. Сортино |
0 |
Коэф. Швагера |
1,582 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
50 (89%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
1% / 46% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |
Макс. плечо |
43 / 100 |