Обновлено 07.09.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-97% |
Средний месяц |
-82,4% |
Последний день |
16,7% |
Последний месяц |
-96,5% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
91% |
Макс. плечо |
1:459 |
Станд. отклонение |
866,8% |
Нисходящий риск |
68,1% |
Лучший день |
40% |
Волатильность |
27,5% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8378 |
Коэф. Шарпа |
-0,096
|
Коэф. Сортино |
-1,222 |
Коэф. Швагера |
0,737 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
29 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
43 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
15 / 29 д. |
Макс. плечо |
459 / 150 |