Обновлено 31.07.2015
Средний год |
-98% |
Доход за 12 д. |
-13% |
Средний месяц |
-27,5% |
Последний день |
-6,8% |
Макс. просадка |
21% |
Худший день |
20% |
Макс. плечо |
1:27 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
13,8% |
Лучший день |
4% |
Волатильность |
6,6% |
Доход / риск |
-4,7 |
Коэф. Калмара |
-1,3275 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-2,0439 |
Коэф. Швагера |
0,48 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
4 д. |
Период расчета |
12 д. |
Торговых дней |
10 (100%) |
Срок работы счета |
14 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
18% / 21% |
Cрок просадки |
4 / 4 д. |
Макс. плечо |
27 / 100 |