Обновлено 01.09.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 23 д. |
-40% |
Средний месяц |
-50,2% |
Последний день |
-41,7% |
Макс. просадка |
57% |
Худший день |
42% |
Макс. плечо |
1:663 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
41,1% |
Лучший день |
4% |
Волатильность |
44,2% |
Доход / риск |
-1,8 |
Коэф. Калмара |
-0,8876 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,2418 |
Коэф. Швагера |
0,535 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 д. |
Период расчета |
23 д. |
Торговых дней |
2 (12%) |
Срок работы счета |
23 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
57% / 57% |
Cрок просадки |
1 / 1 д. |
Макс. плечо |
663 / 833 |