Обновлено 30.11.2015
Средний год |
-100% |
Доход за 3 м. |
-87% |
Средний месяц |
-50% |
Последний день |
-19,1% |
Последний месяц |
-88,3% |
Макс. просадка |
89% |
Худший день |
65% |
Макс. плечо |
1:85 |
Станд. отклонение |
252,9% |
Нисходящий риск |
51,5% |
Лучший день |
39% |
Волатильность |
15,4% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,5636 |
Коэф. Шарпа |
-0,2007
|
Коэф. Сортино |
-0,9862 |
Коэф. Швагера |
0,556 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
3 м. |
Торговых дней |
52 (80%) |
Срок работы счета |
3 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
89% / 89% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |